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Estudio Práctico de los Instrumentos Financieros Derivados en México

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Guía práctica que le ayudará a encontrar herramientas para la toma de decisiones en aquellos tópicos relacionados con la gestión de riesgos, orientándose principalmente hacia la optimización de los recursos financieros con los que cuentan las organizaciones.

Dentro de cada capítulo se hace un tratamiento práctico sobre el manejo de estos instrumentos derivados, el cual es acompañado de varios ejemplos aplicados a los mercados financieros actuales, mismos que permiten vislumbrar la gama de posibilidades en la utilización de estas herramientas financieras; Futuros, Forwards, Opciones y Swaps.

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Ficha técnica

Peso 400grs
formato Impreso
Autor Lic. Carlos Montero Moreno
Edición 2ª --2015
Paginas 440
Encuadernado Pegado
ISBN 978-368-726-887-1
Tamaño 13.5 x 21.0

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Contenido:

INDICE

INTRODUCCION

CAPITULO I. EL MERCADO DE LOS DERIVADOS

1. ¿Qué son los instrumentos financieros derivados?
2. Historia del mercado de derivados.
3. El mercado de derivados en México.
4. La Ley Dodd-Frank y su impacto en el mercado de derivados.
5. Los 31 puntos de la circular 4/12 de Banco de México.

CAPITULO II. FUTUROS Y FORWARDS
1.
¿Qué es un contrato de futuros?
2. ¿Qué es un contrato forward?
3. Diferencias entre un futuro y un forward.
4. El mercado de futuros en México.
5. Tipos de futuros.
5.1. Futuros sobre tipo de cambio.
5.2. Futuros sobre tasas de interés.
5.2.1. Aspectos teóricos de las tasas de interés.
5.2.2. Características de los futuros de tasa de interés.
5.2.3. Tasa de interés futura o forward.
5.2.4. Forward Rate Agreement (FRA).
5.2.5. La Duración Macaulay
5.3. Futuros sobre índices accionarios.
5.4. Número óptimo de contratos para cubrir posiciones de riesgo con futuros.
5.4.1. Número de contratos para cubrir una posición de futuros de tipo de cambio.
5.4.2. Número de contratos para cubrir una posición de futuros del IpyC y acciones.

CAPITULO III. OPCIONES
1. Origen del mercado de opciones.
2. ¿Qué es un contrato de opción?
3. El mercado de opciones en México.
4. Determinación del punto de equilibrio para un contrato de opción Call y Put y análisis gráfico.
5. Elementos básicos que conforman el precio de una opción.
5.1. Valor intrínseco.
5.2. Valor temporal.
5.3. Variables fundamentales que determinan el precio de la opción.
6. Modelos que permiten determinar el precio de una opción.
6.1. Modelo de Black-Scholes.
6.1.1. Sin dividendos.
6.1.2. Con dividendos.
6.2. Modelo Binomial de Cox-Ross-Rubinstein.
7. Opciones para activos subyacentes diferentes a las acciones.
7.1. Opciones sobre tipo de cambio.
7.2. Opciones sobre el IpyC.
7.3. Opciones sobre contratos de futuros.
7.4. Opciones sobre tasas de interés.
8. Otras categorías de opciones.
8.1. Opciones asiáticas.
8.2. Opciones llamada.
8.3. Opciones chooser.
8.4. Opciones reales.
9. Análisis de sensibilidad de las opciones (Las letras griegas).
9.1. Delta.
9.2. Gamma.
9.3. Theta.
9.4. Vega.
9.5. Rho.

CAPITULO IV. VALOR EN RIESGO Y SU APLICACION A LOS PRODUCTOS FINANCIEROS DERIVADOS
1.
¿Qué es el Valor en Riesgo?
2. Valor en Riesgo para un activo financiero.
3. Valor en Riesgo para un portafolio combinado de dos activos financieros.
4. La simulación histórica para determinar el Valor en Riesgo.
5. La simulación de Monte Carlo para determinar el Valor en Riesgo.

CAPITULO V. SWAPS
1.
Origen del mercado de swaps.
2.
El mercado de swaps en México.
3. ¿Qué es un contrato swap?
4. Tipos de contratos swap.
4.1. Swaps de tasas de interés.
4.1.1. Valuación de swaps de tasas de interés.
4.2. Swaps de tipo de cambio.
4.2.1. Valuación de swaps de tipo de cambio
4.3. Swaptions.

CAPITULO VI. ESTRATEGIAS DE GESTION DE RIESGOS CON OPCIONES
1.
Fundamentos de análisis técnico bursátil.
2. Estrategias con opciones.
2.1. Estrategias de tendencia.
2.1.1. Bull spread.
2.1.2. Bear spread.
2.2. Estrategias de volatilidad.
2.2.1. Straddle largo.
2.2.2. Straddle corto.
2.2.3. Strangle largo.
2.2.4. Strangle corto.
2.3. Estrategias mixtas.
2.3.1. Diferencial mariposa con opciones call.
2.3.2. Diferencial mariposa con opciones put.
2.3.3. Razón call spread.
2.3.4. Razón put spread.
2.3.5. Razón call backspread.
2.3.6. Razón put backspread.
2.3.7. Compra sintética de acciones.
2.3.8. Venta sintética de acciones.

CAPITULO VII. INTRODUCCION A LAS NOTAS ESTRUCTURADAS
1. ¿Qué son las notas estructuradas?
2. Ventajas y desventajas de las notas estructuradas.
3. Características principales de las notas estructuradas.
4. Participantes en el mercado de notas estructuradas.
5. Clasificación de las notas estructuradas.
6. Ejemplos de notas estructuradas.
6.1. Nota estructurada CALL SPREAD.
6.2. Nota Estructurada GANA SI SUBE Y GANA SI BAJA.

ANEXOS

Anexo 1. Areas para la función de densidad normal: N(x) < 0
Anexo 2. Areas para la función de densidad normal: N(x) > 0
Anexo 3. Fórmulas utilizadas

INDICE TEMATICO

BIBLIOGRAFIA

 

MERCADO AL QUE VA DIRIGIDO: Contadores, Abogados, Estudiantes de Contaduría (consulta), estudiantes de Economía, estudiantes de administración.

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